مقاله دانشگاهی – سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای- …

6

اداره امور شعب غرب تهران

15

جمع

93

جامعه آماری این تحقیق شامل شعبات درجه یک بانک ملی در شهر تهران می باشد. تعداد شعبات بانک ملی از نوع درجه 1در شهر تهران به تعداد 93 شعبه می رسد که در پنج منطقه تهران به ترتیب44 شعبه در شمال تهران، 18 شعبه در مرکز تهران، 15 شعبه در غرب تهران، 7 شعبه در شرق تهران و 8 شعبه در جنوب تهران و یک شعبه مستقل از نوع درجه یک می باشد. که درجدول 3-3 آورده شده است.
6-3 انتخاب DMU ها
هر DMU باید به عنوان نهادی تعریف شود که مسئول داده های استفاده شده و ستانده های تولید شده باشد. تعداد DMU ها می بایست به اندازه کافی بزرگ باشد، برای اینکه یک درجه آزادی کافی را فراهم کند. برای معنی دار بودن نتایج حاصل از سنجش کارایی، قاعده سر اتگشتی زیر معمول است(S تعداد ستانده ها، M تعداد داده ها و N تعداد DMU ها است):
دراین تحقیق هر یک از شعب درجه یک استان تهران به عنوان یک DMU مد نظر قرار گرفت.
8-3روشهای گردآوری داده ها
روش های مختلفی برای جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد مطالعه وجود دارد از جمله پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و روش بررسی اسناد و مدارک.
در تحقیق حاضر جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک استفاده شده است. برای گردآوری داده ها به منظور سنجش کارایی شعب بانک از داده های واقعی موجود، مربوط به هر یک از شعبه های بانک با مراجعه به بانک جمع آوری شد. که میزان ورودی ها و خروجی از مراجعه به اطلاعات ثبت شده شعب منتخب استفاده شده است. و پس از جمع آوری داده های آماری مورد نظر با استفاده از نرم افزارهای مرتبط با مدل های استفاده شده در تحقیق مورد تحلیل قرار می گیرند.
9-3مدل تحقیق
مطالعه حاضر رویکرد سه مرحله ای DEA فراید و همکاران را در اختیار می گیرد. یک سری تعدیلاتی بر تاثیر اثرات محیطی و اختلال آماری بر شعبات بانک نمونه صورت گرفته می گیرد تا اثربخشی مدیریتی حقیقی شعبه ها را بسنجد. در این پژوهش به دلیل اینکه هدف، سنجش کارایی مدیریت شعب بانک می باشد از روش تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای استفاده می شود که نسبت به دیگر روش ها تا حد بیشتری منعکس کننده اثربخشی مدیریتی می باشد.
روش تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای: در ابتدا با استفاده از ورودی و خروجی های انتخاب شده کارایی شعبه ها را بدست می آوریم و در مرحله دوم به دلیل تاثیرات مختلف محیطی و اختلالات آماری که ممکن است بر اثربخشی تولید تاثیر بگذارد نیاز است ورودی های مرحله اول را با استفاده از مدل SFA تعدیل کرد تا عوامل غیر قابل کنترل را تعدیل کند که در این مرحله با استفاده از 5 شاخص نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم(CPI)، مساحت شعب، سال های عملکرد ورودی های انتخابی را تعدیل می کنیم و در مرحله سوم این روش، لازم است کارایی مدیریت را با استفاده از ورودی های تعدیل شده که از روش دوم بدست می آید و خروجی های مرحله اول بدست بیاوریم. و در نهایت بدلیل استفاده از داده های مقطعی برای سنجش اثربخشی نیاز است که از شاخص بهره وری مالم کوئیست استفاده شود.
مرحله اول:کارایی فنی[27] و متغیرهای کمی درون داده کل واحد تصمیم گیری ها در رابطه با متغیرهای ورودی(داده ها) و خروجی(ستانده ها) اصلی مورد محاسبه قرار گرفته بودند. مدل DEA یک مرحله ای برای DMU K ام را می توان به صورت زیر نوشت:
که خروجی نوع r، واحد تصمیم گیری ، k ام است؛ ورودی نوع i ام DMU، k ام ؛ متغیر کمکی نوع خروجی r ام از DMU K ام است؛ ، متغیر کمکی نوع ورودی r ام از DMU K ام است؛ یک رقم مثبت حداقلی است که اشاره دارد نباید هیچ عاملی را نادیده گرفت؛ و ، TE(کارایی فنی) نسبی است. در مورد واحدهای اثربخش، مقدار اثربخشی آن ها 1 و است که سرحد اثربخشی را شکل می دهد.
مرحله دوم: متغیرهای کمکی در مرحله نخست مطابق ورودی های اصلی ادغام و تعدیل می گردند. اگر مدل DEA به عنوان یک مدل ورودی محور تنظیم شود؛ فرض بر این است که هر دو شرکت با همان سرحد تولیدی روبرو هستند و همان سطح فنی را در تولید دارند، بنابراین عدم اثربخشی بانک ها به دلیل تفاوت در تکنیک های مدیریتی و تخصیص منابع هستند. به هر جهت، سایر عواملی که بر اثربخشی تولید بانک تاثیر می گذارند نیازمند چنین عناصر غیر قابل کنترلی همانند نوسان اقتصادی، بلایای طبیعی و تصادفات هستند. بنابراین تاثیرات مختلف محیطی و اختلال آماری ممکن است بر اثربخشی تولید تاثیر بگذارد. در این مرحله، می توان تحلیل رگرسیون را با رویکرد سرحدی احتمالی به انجام رساند تا عوامل غیر قابل کنترل را تعدیل نمود؛ یعنی متغیر کمکی ورودی ها ارقام، متغیر مستقل در مدل رگرسیون SFA[28] است. متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون SFA عناصر متغیرهای محیطی قابل مشاهده t ، هستند. N مدل جداگانه رگرسیون SFA در مرحله 2 را می توان به صورت زیر بیان نمود:
N شرکت و I ورودی وجود دارند؛ که مقدار قابل قبول متغیر کمبود که قطعی؛ بردار پارامتر عامل محیطی جهت برآورد است؛ خطای مرکب ، باقیمانده است؛ و مستقل از هم هستند؛ اختلال آماری است؛ و به عدم کارایی مدیریتی اشاره دارد.
با توجه به نتایج SFA، متغیر ورودی هر شعبه با همان شرایط محیطی و اختلال آماری به تعدیل درآمده اند. تعد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

یل معادله را می توان به صورت زیر نوشت:
n
که مقدار تعدیلی کمیت ورودی مشاهده شده است. اولین عبارت داخل براکت، تعدیل همه شعبه ها به یک وضعیت محیط عملکردی مشترک را نشان می دهد. دومین عبارت جهت تعدیل اختلال آماری همه شعبه ها در شرایط یکسان است. هنگامی که عوامل محیطی و اختلال آماری یکسان هستند؛ ناکارایی مدیریتی، آخرین عامل را شکل می دهد.
مرحله سوم: اثربخشی شعبه های مورد نظر مجددا با DEAمعمولی با ورودی تعدیلی در مرحله دوم و خروجی مرحله نخست، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه یک عامل مدیریتی صرف است که به هنگامی که عوامل محیطی و اختلال آماری از بین رفتند؛ پدیدار می شود. بنابراین اثربخشی به دست آمده در مرحله سوم DEA اصلاحی، تا حد بیشتری منعکس کننده اثربخشی مدیریتی است.
در تحلیل اثربخشی بالا، داده های مقطعی جهت سنجش اثربخشی نسبی DMU ها به کار گرفته شده اند. داده ها تنها می توانند اثربخشی ایستا در نقطه زمانی واحد را مورد تحلیل قرار دهند. بنابراین مطالعه حاضر جهت مقایسه اثربخشی چند دوره ای از رویکرد شاخص بهره وری Malmquist (MPI) استفاده می نماید تا اثربخشی عملکردی و تغییر بهره وری شعبه های بانک طی یک یا دو دوره سالیانه را مورد تحلیل قرار دهد.
فیر و همکاران،(1994) شاخص رشد بهره وری عامل کل[29] که در ابتدا توسط کیوز، کریستنسن و دیورت(1982) معرفی شدند؛ را جهت محاسبه تابع فاصله از طریق رویکرد DEA و به دست آوردن MPI به کار گرفتند. شاخص TFP را می توان به تغییر TE (TEC) و تغییر تکنولوژی(TC) تجزیه نمود. TEC تحت فرض بازده به مقیاس ثابت، TE است. اگر مجموعه احتمالی تولید به VRS ها بسط داده شود؛ سپس تغییر در TE مربوط به VRS یعنی TEC خالص (PTEC) و تغییر SE (SEC) را می توان به دست آورد.
مطالعه حاضر جهت سنجش TEC، TC و TFP از MPI ( تحت فرض بازده به مقیاس ثابت) تعریفی توسط فیر و همکارانش استفاده می نماید که به صورت زیر است:
Where